Далее открываем вкладку Inputs в которой задаются начальные параметры для программы торгового робота. У каждой отдельной программы они свои, а иногда их может не быть в этом окне вовсе (все они могут быть заданы непосредственно в самой программе). При этом следует помнить, что эффективность торговой стратегии в прошлом не гарантирует того же в будущем. Для ускорения оптимизации можно использовать не только локальные, но и удаленные агенты. Во-первых, удаленные агенты не выводят в свои логи результаты выполнения функции Print(), сообщения об открытии/закрытии позиций. Выводится в лог минимум информации чтобы неправильно написанные эксперты не забили сообщениями жесткий диск компьютера, на котором работает удаленный агент.
Обычному трейдеру
очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы
провести анализ. R – прибыльность; Rf –процентная ставка без риска; si – отрицательное стандартное отклонение прибыльности. Данные коэффициенты являются не обязательными для определения эффективности торговой стратегии, и применяются при сравнении нескольких торговых стратегий. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.
Все тики (все доступные меньшие таймфреймы)
Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. От него будет зависеть количество средств, резервируемых на счете для обеспечения позиций и ордеров. Учитывайте, что в этом режиме фактически отсутствует контроль маржи. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а тестирование торговых стратегий полученные результаты проверяйте в более точных режимах. При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным.
Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Тестирование на демо-счете операция конечно необходимая и я считаю, что даже обязательная.
Выбор торгового робота для тестирования #
Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0. Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0. Также комиссию можно взимать в зависитот от объема каждой сделки или от ежедневного или ежемесячного оборота. От выбранного варианта зависит, объемы чего указываются в полях «От» и «До» — сделки или оборота. Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут. Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в
MetaEditor.
В это иррациональное поведение входит как раз и применение стратегий, которые не прошли ни одной “тренировки” перед соревнованиями. Шансы на получение какой-либо системной прибыли с такими стратегиями стремятся к 0. В него записываются вся информация о тестировании и действиях советника во время него. На вкладке «Символы» отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам. Список отображаемых символов ограничен основным символом тестирования, а также символами, которые использует советник.
Давайте построим еще одну трендовую стратегию и потестируем ее на прошлых ценовых данных. В планах научить систему запускать стратегии непосредственно на сервере без необходимости запуска в браузере и генерировать торговые сигналы для работы на реальных счетах через API. Не все данные, которые вы используете для тестирования, могут быть достоверными. Поэтому следует быть внимательным и использовать только проверенные данные. Задайте временной интервал, на котором вы хотите провести тестирование. Например, вы можете выбрать период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года.
Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев. Его можно использовать и для решения массовых математических задач оптимизации параметров. В режиме математических вычислений не используется торговая история и не моделируется рыночное окружение, а выполняются только заложенные в эксперта математические расчеты.
- Тестирование позволяет трейдеру выявить слабые места своей стратегии и внести необходимые изменения, что может повысить ее эффективность на реальном рынке.
- Функция OnDeinit() всегда вызывается после завершения и перед показом графика тестирования.
- На основе изменения ставок на валютном рынке была разработана стратегия CarryTrade, благодаря которой существует возможность получения прибыли в виде свопа.
- Для тестирования торговой стратегии нам необходима тиковая последовательность, на которой будет эмулироваться работа эксперта.
- Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли.